Bollinger Bånd Motstand

SR Trend Lines - Bollinger Bands. Copyright 2015 FX Academy Ltd. Risk Ansvarsfraskrivelse FX Academy vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen på dette nettstedet, inkludert markeds nyheter, analyser, handelssignaler og Forex megler vurderinger. Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntidsklar eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke FX Academy eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko og er ikke egnet for alle investorer. et løpende produkttap er i stand til å overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere dine investeringsmål, nivå av erfaring og risiko appetitt. Grunnleggende om Bollinger Bands. På 1980-tallet , Utviklet John Bollinger, en langtidstekniker av markedene, teknikken til å bruke et glidende gjennomsnitt med to tradingbånd over og belo w it I motsetning til en prosentberegning fra et normalt bevegelige gjennomsnitt, legger Bollinger Bands ganske enkelt til og trekker en standardavviksberegning. Standardavvik er en matematisk formel som måler volatilitet som viser hvordan aksjekursen kan variere fra den virkelige verdien. Ved å måle prisvolatilitet, Bollinger Bands tilpasse seg markedsforholdene Dette gjør at de er så praktiske for handelsfolk at de kan finne nesten alle prisdataene som trengs mellom de to båndene Les videre for å finne ut hvordan denne indikatoren fungerer, og hvordan du kan bruke den til din handel. volatilitet, se tips for investorer i volatile markeder. Hva er Bollinger Band Bollinger Bands består av en senterlinje og to priskanaler band over og under det. Senterlinjen er et eksponentielt glidende gjennomsnittsprisskanaler er standardavvikene i aksjen studert Bandene vil utvide og kontrakt som prishandling av et problem blir volatil utvidelse eller blir bundet til et tett handelsmønster sammentrekning Lær om forskjellen mellom enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt ved å sjekke ut Flytte gjennomsnitt. Hva er de? En aksje kan handle i lange perioder i en trend, om enn med litt volatilitet fra tid til annen. For bedre å se trenden, bruker handelsfolk det bevegelige gjennomsnittet til filtrere prishandlingen På denne måten kan handelsmenn samle viktig informasjon om hvordan markedet handler. For eksempel, etter en kraftig økning eller fall i trenden, kan markedet konsolidere handel på en smal måte og krysse over og under det glidende gjennomsnittet For å bedre overvåke denne virkemåten bruker handelsmenn priskanaler som omfatter handelsaktiviteten rundt trenden. Vi vet at markedene handler urettmessig daglig, selv om de fortsatt handler i en uptrend eller downtrend. Teknikere bruker bevegelige gjennomsnitt med støtte og motstand linjer for å forutse prishandlingen på en aksje Øvre motstand og nedre støttelinjer trekkes først og ekstrapoleres for å danne kanaler med n som næringsdrivende forventer at prisene skal være innbefattet. Noen forhandlere tegner rette linjer som forbinder enten topper eller bunnpriser for å identifisere henholdsvis øvre eller nedre pris ekstremer, og deretter legge til parallelle linjer for å definere kanalen som prisene skal flytte så lenge som prisene går ikke ut av denne kanalen, kan forhandleren være rimelig trygg på at prisene beveger seg som forventet. Når aksjekursene kontinuerlig berører det øvre Bollinger-bandet, antas prisene å være overkjøpt omvendt, når de kontinuerlig berører lavere bånd, priser menes å være oversold som utløser et kjøpssignal. Når du bruker Bollinger Bands, betegner de øvre og nedre båndene som prismål. Hvis prisen avtar fra underbåndet og krysser over 20-dagers gjennomsnittet mellomlinjen, kommer det øvre bandet til å representere det øvre prismålet I en sterk oppgang svinger prisene vanligvis mellom øvre bånd og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Når det skjer, går en kryss under 20-dagers mo ving gjennomsnittlige advarsler om en trend reversering til ulemper For mer om å måle en eiendoms retning og dra nytte av det, se Spor aksjekurser med Trendlines.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten være målt. En amerikansk kongres vedtok i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. eller valutasymbol for den indiske rupee INR, indiens valuta Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de mest kraftfulle konsepter tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de tror ikke som absolutt tro på absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet om prisene er høye eller lave på en slektning grunnlag Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor gjøre kjøp og salg av beslutninger ved å bruke indikatorer for å bekrefte prisforhandlinger. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen til danner en konvolutt Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatteren JM Hurst s tilnærming involverte tegning av glatte konvolutter rundt pris for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige enve Lopes for sykluser av ulike lengder. Den neste store utviklingen i ideen om trading bands kom i midten til slutten av 1970-tallet, som konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen er blitt populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det brukte gjennomsnittet er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene blir skiftet opp og ned ved 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Kalkuler deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet av forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldig valgmetoden som ble brukt før, foreslo at båndene skal være konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han holdt fast ved 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. bandene er flyttet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene I en vedvarende tyrenflyt vil øvre båndbredde ekspandere og nedre båndbredden vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked Ikke bare øker den totale båndbredden over tid, forskyvningen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre i slutten av 1970-tallet, w Hile trading warrants og opsjoner og i begynnelsen av 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet noen volatilitetsforanstaltninger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at ave raseri gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi i å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høyt lavt nært 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelsbånd til bruk av sluttkurs for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokuserer på mellomliggende trend gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og de enkelte aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet trengs av korrigering, så gjennomsnittet er for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Når du forlenger antall involverte perioder, vil du må øke antall standardavvik som er ansatt Ved 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt valg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standar d avvik 10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Mellombånd 50-dagers SMA Nedre Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10- dag SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha De har blitt berørt, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avviket fra en trend som målt ved standardavviket fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversold-stater. Men jeg anbefaler bruken av trading band som generat ion av kjøp, salg og fortsettelse signaler ved sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. På den annen side, hvis prismerkene er de øvre bånd og indikatorhandling bekrefter ikke det, det avviger vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra pris handling i bandet alene En toppdiagramformasjon dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte i Spotting topper hvor den andre push går til en nominell ny høy Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fersk bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp ved hjelp av th e samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi er innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor bandet. er på øvre bånd, på 0 er vi på lavere bånd. Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under det nedre bandet. Close - lower band. upper band - lavere bånd. Indikator b lar oss sammenligne prishandling til indikatorhandling På et stort trykk ned, antar vi at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til noe lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi få et kjøpssignal forårsaket av prisaksjon innen bandene. Den første låsen kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble laget i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde en ny lav, noe som gir oss en bekreftet buy signal. upper band - lavere band. Trading band og indikatorer er begge gode verktøy, men når de blir kombinert, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet når båndene smalter Drastisk skjer en kraftig ekspansjon i volatilitet vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet seg tidligere å virkelig komme i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Å legge til multikollinearitet En kardinalregel for den vellykkede bruken av teknisk analyse krever at multikollinearitet blant indikatorer mangler multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon. Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle er avledet fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre er et perfekt eksempel. Så en indikator er avledet fra closin G-priser, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og endringshastighet antas at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville det ikke være Her er imidlertid , tre indikatorer for bruk med bånd til å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Lukkepriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg Til slutt kombinerer prisklasse og volum å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppering av tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også. MACD kunne erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var en tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det en dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandlinger i bandene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger , CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler om bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i det øvre bandet og lavt i det nedre båndet. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, følelser, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relatert til en anot Her kan for eksempel en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klare rentemønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, osv..Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal. En merke av det nedre Bollinger Band er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendende markeder kan prisen og gjør det gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-båndet. Løsninger utenfor Bollinger-båndene er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. parametere på 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. alder utplassert som midt Bollinger Band bør ikke være den beste for crossovers. Det bør heller være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 på 50 perioder. Tilsvarende, hvis gjennomsnittet er forkortet, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 i 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Dette skyldes at en Enkelt gjennomsnitt blir brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponensielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både i midten bånd og ved beregning av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen ved bygging av forbudet Ds Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske samplingsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.